Hay 2 formas, una que t permite compilar codigo y ya y otra q t permite hacer eso, ver registros y casi todas las funciones asociadas a programar.
La primera es llamada QuickBuild, lo unico q tienes que hacer es ir a configuracion, seleccionar dispositivo (16F87) y escribir tu programa. Luego ir a proyecto y seleccionaar quikbuild, esto compilara tu ASM en un HEX en el mismo directorio dond esta el ASM actualmente.
La segunda opcion es la creacion de un proyecto, en el cual podras abrir ventanas de observacion de regitros, depuracion etc y podras guardar el estado de estas ventanas para seguir luego. Para hacer esto, lo primero es ir a configuracion -> sleccionar dispositivo -> 16f87, luego ve a proyecto -> Nuevo proyecto y de alli a Archivo -> Nuevo.
El archivo nuevo deberas guardarlo con el nombre del proyecto en el mismo directorio para eso vas a archivo -> guardar como, luego hay q decirle al MPLAB que ese archivo pertence al proyecto, para ello, en la ventana de proyecto (lado izquierdo superior, debajo de la barra de herramientas) seleccionas con el boton derecho Source Files -> Add file se abrira un cuadro de dialogo y seleccionas el archivo con el que estas trabajando. De alli en adlante puedes escribir tu codigo y todo lo demas. Suerte.
Nota: Es mejor idea que trabajes con el manual, por alli en internet me parecio ver una version en español del manual