La ayuda no se instala cuando instalás VB... viene aparte. Quizás sea porque la ayuda completa son como 4 o 7 cds que traen los archivos del help de VB, VC y los demás lenguajes de programación de la suite Visual Studio.
Necesitás lo que se llama MSDN Visual Studio Library para la version 6 (supongo que tenés esa) de VB.
Yo tengo, por ejemplo, la version de 2 CDs y es una enciclopedia COMPLETA de VB y el resto de los entornos de programación. Lo que no está ahí es raro que lo encuentres en otro lado. Aunque con el primer CD, que es el que trae la documentación de VB te va a alcanzar, encima está en castellano!!!
Probé de buscarlo en el eMule como MSDN y encontré un rar de 700Mb que se llama "MSDN Library for Visual Studio 6.rar" aunque esta quizás esté completamente en inglés, es cuestión de buscar...
Una aclaración: tiene que ser para la versión 6, cualquier cosa que se llame MSDN y contenga en el nombre ".NET" no te va a servir, porque .NET es la nueva versión de Visual Studio y difiere mucho con la versión 6 que supongo usarás vos.
.NET es la continuación de la versión 6 y también tiene su VB, pero se llama VB.NET y es diferente.
Salu2.