te aparece el mensaje ese de que no tienes cargado el coff?? Para ello en vez del .hex debes seleccionar el coff que te genera y asi tienes debuger, yo cuando usaba mikroc+proteus podia debugear de esta forma. Ahora no recuerdo si el mikroC te generaba el coff o habia que elegir alguna opcion para que lo hiciese, en cualquier caso posible es porque yo lo usaba asi.
