Eso del zocalo fisico es un rollo, imagina que estas diseñando un circuito, entonces lo tendrias que programar muuuuuuuchas veces, es un rollazo quitar-programar-poner, yo al principio lo hacia asi, pero luego decidi ponerle una clema para enchufarlo directamente en el circuito.
Algo asi de este estilo:
Las protoboards son algo como esto:
Las venden en cualquier sitio de electronica, y te suelen venir con un monton de cables para ir haciendo conexiones.
El PM3 se utiliza principalmente como programador, pero solo le sirve a la gente que programe muchos pics en serie (por ejemplo un fabricante de placas) ya que su precio es elevado y creo que no tiene soporte para debugger de muchos pics.
Las placas de desarrollo que ves son unicamente para aprender ciertas cosas, por ejemplo a manejar el USB, ethernet, can... esta placa te trae todas las conexiones hechas, incluso el codigo hecho, y todo lo necesario para aprender a manejar el USB, pero no podras soldarle el pic que tu quieras y usarlo de igual forma, ademas si te pones a soldar muchas veces un pic probablemente te carges las pistas de la placa.
Si quieres aprender desde el principio deberias empezar desde 0 montando tu las placas, en una protoboard esto es perfecto ya que puedes ir pinchando los componentes e irlos conectando con cables, si no tienes mucha idea esto es lo mejor para aprender, y de programado siempre podrias empezar con el pickit3, el icd3 esta mas orientado a gente que se dedique mucho a esto (desarrollar).