A ver Medusa, lo que intentan indicarte es que no vas a obtener el .cof, esa extension es solo para CCS.
Para hacerlo en el proteus, al menos en la version en la que trabajaba se hacia lo siguiente.
-Al micro le cargas el .hex,
-Ademas, en el proteus debes ir al menu source, add/remove source files y cargar el archivo asm con el que estas trabajando, ademas de setear con que herramienta vas a generar el codigo.
-Luego vas al menu source, define code generation tools, y vuelves a cargar la herramienta con la que estas compilando, ademas de asegurarte que el path este hacia la misma
-Una vez aqui vas al menu source, y le das un click a build all. Alli compilara el codigo que cargaste en el segundo paso, con la herramienta que cargaste en el tercer y cuarto paso(que no es mas que compilar tu archivo .asm con el mpaswin en tu caso)
Si la compilacion te da ok, pasa a modo run en el proteus y ya podras ver por donde va el codigo si detienes la ejecucion o usas los breakpoints.
El archivo que usa proteus para simular el .asm es la extension .SDI. Si el mplab te la da, puedes utilizar la misma.
Saludos.