Tienes que editar las propiedades del micro (pic) (botón derecho sobre el micro -> edit properties) y en la parte de program file debes cargar el archivo.cof. Hecho esto y si está configurado el debug data extraction con el cof (y la ruta al ccscof.exe) correctamente deberías poder verlo. Si aún no aparece, estando en pausa o ejecución te vas a:
Debug -> PIC CPU -> source code.
Si quieres ver el código ensamblado, en la ventana de código haces control+d y voila!
Saludos.