De acuerdo, muchas gracias por sus consejos!!
El problema es muy sencillo lo encontré en el siguiente link
http://www.hobbypic.com/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=1el proyecto está realizado por J1M, pero es para el PIC18F4550, lo unico que yo cambié en el archivo CCS los puertos I/O ya que en este código se utilizan los puertos E y D, pero el PIC18F2550 es de 28 patillas y no consta de estos puertos, solo tiene A, B y C.
De tal forma que lo probé y funcionó todo correctamente a excepción de la conversión A/D que no hace nada.
La verdad no sé de que puede ser, puesto que ya diseñé yo unos programas yo mismo y también me hacia lo mismo.
Sé que puede ser una tonteria pero he llegado a pensar que yo tengo en mi PC instalado el Windows XP ue V7 y que alomejor la .dll que viene con el programa no es compatible con mi sistema operativo, pero el caso es que al menos lo de encender los leds y apagarlos funciona correctamente.
Espero me podais echar una mano, porque llego a desesperarme!!
Muchas gracias de antemano.