Hola llover, a ver, te sugiero seguir los siguientes pasos:
1.- Asegurarte que la alimentacion que le llega al PIC es correcta, necesitas un transformador o 2 pilas de 4,5 V.
2.- Una vez que le llegue corriente, mete un programa que sepas a ciencia cierta que funciona, yo te puedo pasar alguno.
3.- Descargate el ultimo programa para grabar PIC"s de la pagina de Microsystems, y asegurate de seleccionar MICROPIC TRAINER, en la barrita de grabadores, y de seleccionar tambien el PIC adecuado (el que viene por defecto en la TRAINER es el 16F84a), a la hora de grabar. Ten en cuenta que no se kedan por defecto estos parametros, por lo que cada vez que cierres y abras el programa, deberas volver a ponerlos.
4.- Por ultimo antes de grabar asegurate de que los 3 jumpers que te dije estan kitados, y todos los interruptores a 1.