Hola.
Efectivamente, como bien dices necesitas tener "algo" conectado al puerto serie para depurar tu programa, el ccs no es como un compilador normal de ansi c, que si te deja hacer un "debugger", el ccs necesita un "emulador" para hacer una depuración del programa.
Lo que necesitas tener conectado es un ICD, no es más que un circuito impreso original de microchip, que se conecta entre tu placa diseñada y el pc, y permite "emular" el funcionamiento, del programa que has diseñado para el micro mientras a la vez ves como evoluciona tu código en el compilador, de todas formas, no soy el mas indicado para responderte como funciona exactamente, porque nunca he utilizado un "bicho" de estos, pero las ganas que tengo....
Creo que por este fantástico foro, estan los esquemas para realizar el ICD, así que si realizas una búsqueda, seguro que encuentras algo.
Espero haberte sido de ayuda.
Saludos.