No es raro. Los ejemplos que se suministran en Proteus están compilados y utiliza el ensamblado resultante para funcionar. Pero si tratas de modificar el código fuente, entonces necesitas tener todas las fuentes para que se pueda compilar.
Es evidente que no tienes la librería UIPEthernet en tu equipo.
Para poder simular comunicaciones de red ethernet en proteus necesitas varias cosas: el driver de redes virtual, ajustar los parámetros del modelo del chip controlador de ethernet con los datos de la tarjeta virtual de tu pc y la correspondiente licencia de proteus para simular un microprocesador que tenga control de ethernet.
En el volumen 4 de mi curso de programación de equipos arduino utilizando proteus, en el proyecto 33 te explico todos los pasos que hay que seguir.
Lo puedes consultar en el siguiente enlace:
http://www.hubor-proteus.com/recursos/gu%C3%ADas-al-detalle/210-210-guia_prog_arduino_proteus_1.html