Muchas gracias por su tiempo, efectivamente como dices, de tanto investigar pues no recibía ninguna respuesta, me di cuenta que me faltaba un condensador en el pin Vcap y listo, programó, ahora estoy alimentando el dspic con el pickit3 pues es una bobada lo que estoy probando, estoy prendiendo un simple led.
Nota: Yo puse un condesandor electrostático de 0.1uF de tantalio... me generá problemas después si no lo cambión por el de 10uF que me dices...