Como te dice Radon deberas llevar las lineas de tu programador al pic a programar, dependiendo del q sea deberan ir conectadas de una forma u otra, te dejo aquí una imagen con la colocacion de esas lineas de los pics de uso mas frecuente (puedes ver tambien de donde sacar las lineas del zocalo de 8 o 18 pines).
Por cierto si el programador es para el puerto serie, quizá tengas problemas a la hora de grabar dependiendo que PC utilices, ya q la mayoria de los puerto serie actuales en los PCs no dan la tension necesaria para poder programar un PIC
Saludos