En el proyecto has seleccionado los directorios de trabajo? Project->Build options -> Project
Seleccionas ubicación de ficheros de declaraciones, bibliotecas y script de enlazado.
Show directories for:
•Include Search Path (MCC18/h)
•Library Search Path (MCC18/lib)
•Linker-Script Search Path (MCC18/lkr)
Según la versión, se debe agregar el (PIC18F utilizado)*.lkr al proyecto.
Saludos!