Creo que has hecho una pregunta más que interesante, Diego...
He estado investigando a ver si tenía la teoría errónea, y puedo decir que la tenía mínimamente desactualizada, tal vez en gran parte porque no suelo utilizar la función sleep del microcontrolador.
Ahora, he mirado el datasheet del 16F87X y aparece esta lógica de interrupciones:
Donde se puede ver claramente que el bit INTCON,GIE debe estar activo para que ocurra cualquiera de las interrupciones presentes en el microcontrolador, incluso si el microcontrolador está durmiendo. Este es el comportamiendo que te mencionaba.
Luego, he mirado el datasheet de los 18F2455/2550/4455/4550:
Donde se puede apreciar que la lógica cambia rotundamente, y ahora algunas interrupciones pueden despertar al uC del sleep, aún sin estar necesariamente activos los bits GIE o GIEH (para baja y alta prioridad respectivamente).
Resumiendo, en cuanto al funcionamiento de las interrupciones, habrá que tener más cuidado ya que varía mucho según el modelo de microcontrolador en cuestión.
Saludos,
Bruno