1. cargas en el pic el archivo .cof, con el .hex obviamente no veras el codigo c. ni variables
2. en el menu Debug, le das Start/Restart Debugging ó Ctrl+F12
3. eb el menu Debug, en la parte inferior debe aparecerte un submenú PIC CPU, por cada microcotrolador en el proyecto.
4. en ese submenú se despliegan las opciones
Sourcecode
Variables
Registers
Data Memory
EPROM memory
Program Memory
Stack
5. para ver el codigo en C y las variables, activa las dos primeras opciones,
6. luego para hacer el debug usa de acuerdo a tus necesidades las opciones
Step over F10
Step into F11
Step out Ctrl+F11
Step to Ctrl+F10