la configuración de hiperterminal es ajustar la velocidad a la misma velocidad del PIC en este caso 2400,N,8,1 y y deshabilitar el handsaking, no hay más.
Los caracteres deberían fluir hacia el terminal sin problema. Comprueba el cable y el conexionado, aunque creo que ya lo habrás hecho.
Yo no he usado debug, pero he usado la transmisión serie invertida a 2400 igual que la tienes tu y me ha funcionado bien.
Saludos
Ricky
Madrid-España