Jeje, "alguna pega conocida", qué buena pregunta.
Podemos entender por "alguna pega" todas las condiciones que hay que cumplir para que el micro oscile:
- alimentarlo a 5V
- ponerle el cristal con condensadores a masa
- poner 5V a través de una resistencia en MCLR
...
Pero en vez de seguir escribiendo, lo suyo es revisar la datasheet y cumplir todo lo que ahí aparece.
Como eso, aunque altamente recomendable, es muy pesado, si quieres pega por aquí el esquema de tu circuito y el programa que has cargado en el PIC y le echamos un vistazo.