Bueno m-o-s. Aún no he simulado con la serie 18F, pero si me ha salido ese error con la serie 16F y es indicativo de que falta el archivo de simulación, cuando se compila un archivo desde el proteus (no del mplab) el proteus llama primero al mpasmwin y te genera los archivos estandares (.hex, .cod, .lst, .err) despues el proteus llama un archivo llamado mpasmddx.exe que toma el .lst y crea un .sdi. Bién ese, se utiliza para ver el código en tiempo de ejecución. Si estas programando en .asm, debería haber un .sdi , si estas programando en C , (en el caso particular del CCS) debe crearse un .cof que es el que cargarás al PIC cuando simules.
Eso depende del compilador que estés usando.
Salu2